Moving Average Mba

Médias móveis simples - Testes de negociação Os parâmetros de média móvel são os melhores Este site possui um oceano de testes alternativos de média móvel que realizei para o DAX, SP500 e também USD EU (Forex). Esses testes foram feitos usando estratégias de sinais diferentes: variáveis ​​exponenciais e cruzadas simples e diferentes índices para um período de tempo de 1000 dias de negociação. Em contraste com outros sites, testei todos os valores da média móvel do dia-janela de 1 a 1000 dias, pois as estratégias de cross-over também estão em combinação. Estes dados também são unqiue como eu tentei realizar testes realistas, simulando o spread de venda de compra e impostos Para comparação com uma estratégia de referência (buy hold). Um valor de janela de reação rápida parece ser bom em teoria e com um teste simples. Mas o spread, taxas e impostos destruirão todo o desempenho em aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos. Espero que este site possa ajudá-lo com seus negócios, aproveitem a média média de dados da série temporal (observações igualmente espaçadas no tempo) de vários períodos consecutivos. Chamado de movimento porque é continuamente recalculado à medida que novos dados ficam disponíveis, progride soltando o valor mais antigo e adicionando o valor mais recente. Por exemplo, a média móvel das vendas de seis meses pode ser calculada tomando a média das vendas de janeiro a junho, depois a média das vendas de fevereiro a julho, de março a agosto, e assim por diante. As médias móveis (1) reduzem o efeito das variações temporárias nos dados, (2) melhoram o ajuste dos dados para uma linha (um processo chamado suavização) para mostrar a tendência dos dados mais claramente e (3) realçar qualquer valor acima ou abaixo do tendência. Se você está calculando algo com variância muito alta o melhor que você pode fazer é descobrir a média móvel. Eu queria saber qual era a média móvel dos dados, então eu teria uma melhor compreensão de como estávamos fazendo. Quando você está tentando descobrir alguns números que mudam frequentemente, o melhor que você pode fazer é calcular a média móvel. Gráficos de controle EWMA